PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. DEUS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, DEUS returned 9.85%/yr vs 14.38%/yr for VFMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

DEUS

1 день
0.91%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.70%
1 год
20.42%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.00%

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		13.05%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-8.93%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between DEUS and VFMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between DEUS and VFMO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEUS и VFMO

Секторы
DEUS
VFMO

Технологии

17.7%
17.5%

Промышленность

17.0%
24.7%

Финансовые услуги

11.7%
6.5%

Здравоохранение

11.4%
22.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.5%

Коммунальные услуги

6.9%
0.2%

Энергетика

5.1%
7.3%

Сырьевые материалы

4.5%
6.4%

Недвижимость

4.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Технологии

DEUS
17.7%
VFMO
17.5%

Промышленность

DEUS
17.0%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

DEUS
11.7%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.5%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.3%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

DEUS
6.9%
VFMO
0.2%

Энергетика

DEUS
5.1%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
VFMO
6.4%

Недвижимость

DEUS
4.2%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.7%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

DEUS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEUSVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.09

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.70

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.25

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

15.78

-4.41

DEUS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEUS и VFMO

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-36.77%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-10.98%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-24.40%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-25.80%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-7.72%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.95%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и VFMO

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

8.30%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

17.41%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

22.36%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

21.91%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

23.64%

-5.67%

Сравнение комиссий DEUS и VFMO

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и VFMO

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.41%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and VFMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to DEUS (3.15%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.38% vs 9.85% for DEUS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.38% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.57% for VFMO.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор