PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEUS с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

DEUS и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEUS и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		3.52%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEUS показывает доходность 3.52%, а SPMD немного ниже – 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEUS имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции SPMD немного впереди с 10.82%.

DEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.80%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с IMCBDEUS с JPMEDEUS с JPSTDEUS с DYNFDEUS с FLQM
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий DEUS и SPMD

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

DEUS vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.57

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между DEUS и SPMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и SPMD

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок DEUS и SPMD

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DEUSSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-57.62%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.12%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-24.08%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-41.86%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.39%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.18%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.29%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и SPMD

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEUSSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.47%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.97%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

21.13%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

19.70%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.17%

-3.20%