PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEUS с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

DEUS и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEUS и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		3.52%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEUS показывает доходность 3.52%, а IJH немного ниже – 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEUS имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции IJH немного отстают с 10.57%.

DEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.80%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с DYNFDEUS с FLQM
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий DEUS и IJH

DEUS берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

DEUS vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

5.56

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между DEUS и IJH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и IJH

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок DEUS и IJH

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

DEUSIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-55.07%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.16%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-24.10%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-42.18%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.34%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.61%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.29%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и IJH

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEUSIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.40%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.93%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

21.08%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

19.74%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.16%

-3.19%