Сравнение DEUS с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
DEUS и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -9.16% | 20.20% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции DEUS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.87% соответственно.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и EPU
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
DEUS vs. EPU — Ранг доходности на риск
DEUS
EPU
Сравнение DEUS c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.07 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.41 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.44 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 18.15 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.07 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и EPU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и EPU
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и EPU
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -60.62% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -20.85% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -35.59% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -50.97% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -11.91% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -18.90% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.11% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и EPU
Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 13.10% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 24.12% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 29.37% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 25.09% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 23.63% | -5.66% |