Сравнение DEUS с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
DEUS и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 2.99% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -9.16% | 20.20% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции DEUS уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.09% соответственно.
DEUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.67%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и CSD
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
DEUS vs. CSD — Ранг доходности на риск
DEUS
CSD
Сравнение DEUS c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.30 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.99 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 12.37 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и CSD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и CSD
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.56% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и CSD
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -70.47% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -17.08% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -30.15% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -57.55% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.06% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -14.35% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 4.13% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и CSD
Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.18%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.52% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 19.01% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 29.16% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 23.04% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 24.69% | -6.72% |