PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с BMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEUS returned 11.33%/yr vs 9.43%/yr for BMVP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции DEUS превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.43% соответственно.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between DEUS and BMVP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between DEUS and BMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и BMVP

Секторы
DEUS
BMVP

Промышленность

17.6%
16.8%

Технологии

15.5%
16.4%

Финансовые услуги

12.1%
16.4%

Здравоохранение

11.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.1%

Коммунальные услуги

7.3%
5.1%

Энергетика

5.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Недвижимость

4.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.6%

Промышленность

DEUS
17.6%
BMVP
16.8%

Технологии

DEUS
15.5%
BMVP
16.4%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
BMVP
16.4%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
BMVP
9.7%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
BMVP
10.6%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
BMVP
5.1%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
BMVP
5.1%

Энергетика

DEUS
5.5%
BMVP
5.2%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
BMVP
1.6%

Недвижимость

DEUS
4.3%
BMVP
5.5%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
BMVP
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

DEUS vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.03

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.55

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.56

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

4.78

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.11

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DEUS и BMVP

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-78.13%

+37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.45%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-15.12%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.58%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-39.45%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-36.20%

+31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и BMVP

Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.26%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.21%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

9.77%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.07%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.81%

-0.83%

Сравнение комиссий DEUS и BMVP

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и BMVP

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and BMVP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEUS has higher volatility (2.68%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, DEUS leads with 11.33% vs 9.43% for BMVP. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEUS has performed better with a 11.33% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.44% for DEUS.

DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.29% for BMVP.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор