PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с DFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и DFSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-17.62%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с GLLSX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO

Сравнение комиссий DESIX и DFSTX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.94

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.45

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.30

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

5.20

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.94

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между DESIX и DFSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и DFSTX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFSTX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и DFSTX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и DFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-60.99%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.92%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-25.91%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.58%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.80%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.48%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и DFSTX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.21%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.48%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

21.89%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

20.65%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

22.07%

-3.54%