PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и DFQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DESIX и DFQTX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DESIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.08

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.63

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.35

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.35

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между DESIX и DFQTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и DFQTX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и DFQTX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-59.35%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.73%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-22.64%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.96%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.84%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.73%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и DFQTX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.24%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.06%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.23%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.04%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.27%

+0.26%