PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и DFEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DESIX и DFEOX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DESIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.07

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.61

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.33

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.41

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.07

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между DESIX и DFEOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и DFEOX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и DFEOX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-56.77%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.58%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-22.86%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.76%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.24%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.63%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и DFEOX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.19%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.89%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.03%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.92%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.00%

+0.53%