PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.64% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SCOBXDESGX с SEMGXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DESGX и DFIEX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DESGX
DWS ESG Core Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DESGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.95

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.55

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

10.07

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между DESGX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и DFIEX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и DFIEX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-62.22%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.01%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-28.66%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-41.04%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-7.75%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-12.26%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и DFIEX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.33%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.09%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.45%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.90%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.65%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.35%

+1.86%