Сравнение DES с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
DES и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 0.91% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.97%.
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и WTV
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
DES vs. WTV — Ранг доходности на риск
DES
WTV
Сравнение DES c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.55 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DES и WTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и WTV
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DES и WTV
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -42.18% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.95% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -19.30% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.53% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -5.13% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.06% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и WTV
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.55% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 8.77% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.01% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.13% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.35% | +1.62% |