PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 12.10%/yr for VXF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности DES и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.10% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between DES and VXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between DES and VXF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и VXF

Секторы
DES
VXF

Финансовые услуги

23.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.7%

Промышленность

13.3%
19.3%

Энергетика

10.7%
5.1%

Недвижимость

9.6%
6.0%

Сырьевые материалы

6.0%
4.2%

Технологии

5.5%
19.8%

Коммунальные услуги

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Здравоохранение

1.7%
13.3%

Финансовые услуги

DES
23.7%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
VXF
9.7%

Промышленность

DES
13.3%
VXF
19.3%

Энергетика

DES
10.7%
VXF
5.1%

Недвижимость

DES
9.6%
VXF
6.0%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
VXF
4.2%

Технологии

DES
5.5%
VXF
19.8%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
VXF
2.0%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
VXF
2.7%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
VXF
3.3%

Здравоохранение

DES
1.7%
VXF
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

DES vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.47

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.97

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

10.54

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DES и VXF

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-58.03%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-10.21%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.92%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-36.39%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-41.72%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-9.55%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VXF

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.84%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.48%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.20%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

22.33%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.29%

-0.32%

Сравнение комиссий DES и VXF

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VXF

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

DES and VXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.10% vs 8.06% for DES. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.10% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.01% for VXF.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор