PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности DES и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.12% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between DES and VTWO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between DES and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и VTWO

Секторы
DES
VTWO

Финансовые услуги

23.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
8.4%

Промышленность

13.3%
17.7%

Энергетика

10.7%
6.1%

Недвижимость

9.6%
6.1%

Сырьевые материалы

6.0%
4.8%

Технологии

5.5%
17.0%

Коммунальные услуги

4.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Здравоохранение

1.7%
16.5%

Финансовые услуги

DES
23.7%
VTWO
15.7%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
VTWO
8.4%

Промышленность

DES
13.3%
VTWO
17.7%

Энергетика

DES
10.7%
VTWO
6.1%

Недвижимость

DES
9.6%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
VTWO
4.8%

Технологии

DES
5.5%
VTWO
17.0%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
VTWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
VTWO
2.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
VTWO
2.4%

Здравоохранение

DES
1.7%
VTWO
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

DES vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.20

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.03

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.83

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

13.62

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DES и VTWO

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-41.19%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-10.99%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.57%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-31.88%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-41.19%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-8.39%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VTWO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.69%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.57%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.12%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

22.49%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.08%

-1.11%

Сравнение комиссий DES и VTWO

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VTWO

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DES and VTWO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 8.06% for DES. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.07% for VTWO.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор