Сравнение DES с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
DES и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.14% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и VTWO
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
DES vs. VTWO — Ранг доходности на риск
DES
VTWO
Сравнение DES c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.98 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.32 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DES и VTWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VTWO
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DES и VTWO
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -41.19% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -10.99% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -31.88% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -41.19% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -6.62% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.47% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.76% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VTWO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.35% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.46% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 23.29% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.48% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.04% | -1.07% |