PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DES с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

DES и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DES и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DES и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.32% соответственно.

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий DES и SMLF

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

DES vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

7.01

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между DES и SMLF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SMLF

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SMLF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок DES и SMLF

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

DESSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-41.89%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.59%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-26.28%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-41.89%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.98%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.68%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.40%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SMLF

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.01%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.38%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

22.68%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

21.13%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.74%

+0.23%