PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с SFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, DES returned 32.63% vs 42.95% for SFLO. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DES charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности DES и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам DES и SFLO

2026 (YTD)202520242023
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%9.93%1.34%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between DES and SFLO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between DES and SFLO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и SFLO

Секторы
DES
SFLO

Финансовые услуги

25.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

16.3%
12.6%

Промышленность

13.6%
8.3%

Недвижимость

9.9%
0.1%

Энергетика

9.5%
15.4%

Технологии

6.2%
32.1%

Сырьевые материалы

6.1%
0.8%

Коммунальные услуги

4.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.2%

Здравоохранение

2.1%
16.3%

Финансовые услуги

DES
25.2%
SFLO
0.2%

Потребительский циклический сектор

DES
16.3%
SFLO
12.6%

Промышленность

DES
13.6%
SFLO
8.3%

Недвижимость

DES
9.9%
SFLO
0.1%

Энергетика

DES
9.5%
SFLO
15.4%

Технологии

DES
6.2%
SFLO
32.1%

Сырьевые материалы

DES
6.1%
SFLO
0.8%

Коммунальные услуги

DES
4.1%
SFLO
0.1%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
SFLO
6.1%

Коммуникационные услуги

DES
2.9%
SFLO
8.2%

Здравоохранение

DES
2.1%
SFLO
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

DES vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DES c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.46

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.50

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.53

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

18.53

-5.61

DES vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и SFLO

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-26.63%

-38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.80%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.13%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-4.14%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SFLO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 3.66%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.07%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.19%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.57%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

20.52%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.52%

+1.40%

Сравнение комиссий DES и SFLO

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SFLO

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SFLO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and SFLO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 32.63% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.70% for SFLO.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор