PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с ROSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.22%/yr vs 11.18%/yr for ROSC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности DES и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.18% соответственно.

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

Сравнение доходности по годам DES и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between DES and ROSC is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between DES and ROSC shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и ROSC

Секторы
DES
ROSC

Финансовые услуги

25.2%
19.3%

Потребительский циклический сектор

16.3%
14.8%

Промышленность

13.6%
11.5%

Недвижимость

9.9%
5.7%

Энергетика

9.5%
2.3%

Технологии

6.2%
12.3%

Сырьевые материалы

6.1%
2.7%

Коммунальные услуги

4.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.6%

Здравоохранение

2.1%
19.0%

Финансовые услуги

DES
25.2%
ROSC
19.3%

Потребительский циклический сектор

DES
16.3%
ROSC
14.8%

Промышленность

DES
13.6%
ROSC
11.5%

Недвижимость

DES
9.9%
ROSC
5.7%

Энергетика

DES
9.5%
ROSC
2.3%

Технологии

DES
6.2%
ROSC
12.3%

Сырьевые материалы

DES
6.1%
ROSC
2.7%

Коммунальные услуги

DES
4.1%
ROSC
1.8%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
ROSC
6.3%

Коммуникационные услуги

DES
2.9%
ROSC
3.6%

Здравоохранение

DES
2.1%
ROSC
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

DES vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DES c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.58

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.81

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.01

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

16.89

-3.97

DES vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и ROSC

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-43.13%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.75%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-23.74%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-23.74%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-43.13%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.51%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.11%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.30%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и ROSC

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеют волатильность 3.66% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.75%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.09%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.04%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

19.19%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.25%

+1.67%

Сравнение комиссий DES и ROSC

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и ROSC

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ROSC в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DES and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROSC has higher volatility (3.75%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.18% vs 8.22% for DES. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.18% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.76% for ROSC.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор