PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с ROSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 9.05%/yr vs 11.49%/yr for ROSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности DES и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.49% соответственно.

DES

1 день
1.11%
1 месяц
4.18%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.16%
1 год
32.15%
3 года*
16.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.05%

ROSC

1 день
0.28%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.09%
6 месяцев
15.89%
1 год
36.96%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		21.85%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		18.09%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between DES and ROSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between DES and ROSC shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и ROSC

Секторы
DES
ROSC

Финансовые услуги

24.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

16.0%
14.6%

Промышленность

13.4%
11.0%

Энергетика

10.2%
3.2%

Недвижимость

10.1%
5.6%

Сырьевые материалы

6.3%
2.6%

Технологии

6.0%
13.0%

Коммунальные услуги

4.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Здравоохранение

2.0%
20.0%

Финансовые услуги

DES
24.8%
ROSC
18.4%

Потребительский циклический сектор

DES
16.0%
ROSC
14.6%

Промышленность

DES
13.4%
ROSC
11.0%

Энергетика

DES
10.2%
ROSC
3.2%

Недвижимость

DES
10.1%
ROSC
5.6%

Сырьевые материалы

DES
6.3%
ROSC
2.6%

Технологии

DES
6.0%
ROSC
13.0%

Коммунальные услуги

DES
4.2%
ROSC
1.9%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
ROSC
6.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
ROSC
3.5%

Здравоохранение

DES
2.0%
ROSC
20.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

DES vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.41

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.48

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.79

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

15.63

-3.52

DES vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и ROSC

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-43.13%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.75%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-23.74%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-23.74%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-43.13%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.18%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и ROSC

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.52%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.42%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.47%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

19.29%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.24%

+1.71%

Сравнение комиссий DES и ROSC

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и ROSC

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ROSC в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.27%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.82%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DES and ROSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DES has higher volatility (4.00%) compared to ROSC (3.52%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.49% vs 9.05% for DES. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.49% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.82% for ROSC.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор