PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DES returned 15.31%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DES charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DES и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-0.27%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DES and QGRW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов DES и QGRW

Секторы
DES
QGRW

Финансовые услуги

23.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.4%

Промышленность

13.3%
8.0%

Энергетика

10.7%
0.6%

Недвижимость

9.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Технологии

5.5%
52.1%

Коммунальные услуги

4.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
17.8%

Здравоохранение

1.7%
4.3%

Финансовые услуги

DES
23.7%
QGRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
QGRW
12.4%

Промышленность

DES
13.3%
QGRW
8.0%

Энергетика

DES
10.7%
QGRW
0.6%

Недвижимость

DES
9.6%
QGRW

-

Сырьевые материалы

DES
6.0%
QGRW

-

Технологии

DES
5.5%
QGRW
52.1%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
QGRW
0.4%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
QGRW
0.5%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
QGRW
17.8%

Здравоохранение

DES
1.7%
QGRW
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DES vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.02

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.71

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.28

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

8.92

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.65

-1.34

Просадки

Сравнение просадок DES и QGRW

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-24.40%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-15.44%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-24.40%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.33%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-3.26%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.94%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.69%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.67%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.39%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.07%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.07%

+0.90%

Сравнение комиссий DES и QGRW

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и QGRW

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and QGRW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 15.31% for DES. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.07% for QGRW.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор