PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DES returned 6.21%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DES charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности DES и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between DES and OILK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.21

The correlation between DES and OILK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и OILK

Секторы
DES
OILK

Финансовые услуги

23.7%

-

Потребительский циклический сектор

14.8%
100.0%

Промышленность

13.3%

-

Энергетика

10.7%

-

Недвижимость

9.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Технологии

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Финансовые услуги

DES
23.7%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
OILK
100.0%

Промышленность

DES
13.3%
OILK

-

Энергетика

DES
10.7%
OILK

-

Недвижимость

DES
9.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

DES
6.0%
OILK

-

Технологии

DES
5.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

DES
4.6%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
OILK

-

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
OILK

-

Здравоохранение

DES
1.7%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

DES vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.99

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.30

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

6.67

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DES и OILK

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-83.76%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-17.35%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-23.42%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-34.69%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.49%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-32.60%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.57%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и OILK

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

10.52%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

23.32%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

28.82%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

30.13%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

35.97%

-14.00%

Сравнение комиссий DES и OILK

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и OILK

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and OILK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 6.21% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 2.37% for DES.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор