Сравнение DES с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Microcap ETF (IWC).
DES и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.15% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и IWC
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
DES vs. IWC — Ранг доходности на риск
DES
IWC
Сравнение DES c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.42 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.48 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.21 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DES и IWC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и IWC
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DES и IWC
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -64.61% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.35% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -40.68% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -47.21% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -8.27% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -15.39% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.14% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и IWC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.89%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 8.93% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 18.07% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 26.30% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 24.40% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 24.30% | -2.33% |