PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с ISCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 9.31%/yr for ISCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности DES и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям ISCB по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.31% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

ISCB

1 день
0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.73%
1 год
30.80%
3 года*
17.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		12.38%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between DES and ISCB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DES and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и ISCB

Секторы
DES
ISCB

Финансовые услуги

23.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.8%

Промышленность

13.3%
18.5%

Энергетика

10.7%
4.9%

Недвижимость

9.6%
8.2%

Сырьевые материалы

6.0%
4.6%

Технологии

5.5%
14.6%

Коммунальные услуги

4.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.6%

Здравоохранение

1.7%
13.3%

Финансовые услуги

DES
23.7%
ISCB
15.9%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
ISCB
11.8%

Промышленность

DES
13.3%
ISCB
18.5%

Энергетика

DES
10.7%
ISCB
4.9%

Недвижимость

DES
9.6%
ISCB
8.2%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
ISCB
4.6%

Технологии

DES
5.5%
ISCB
14.6%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
ISCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
ISCB
3.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
ISCB
2.6%

Здравоохранение

DES
1.7%
ISCB
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

DES vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.88

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.69

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.29

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.76

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DES и ISCB

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-61.25%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.39%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.22%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-29.94%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-44.18%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-9.80%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и ISCB

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.09% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.18%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.45%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.47%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.39%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.68%

-0.71%

Сравнение комиссий DES и ISCB

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и ISCB

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ISCB в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.26%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DES and ISCB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.18%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, ISCB leads with 9.31% vs 8.06% for DES. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCB has performed better with a 9.31% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.26% for ISCB.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор