Сравнение DES с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
DES и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DES и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 3.68% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и GDMN
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
DES vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DES
GDMN
Сравнение DES c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.42 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.47 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.92 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 13.31 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.42 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DES и GDMN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и GDMN
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DES и GDMN
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -52.82% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -39.03% | +25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -24.76% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -18.46% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 11.50% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 23.34% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 54.11% | -42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 64.17% | -43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 47.24% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 47.24% | -25.27% |