Сравнение DEOPX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.67% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и VMCIX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
DEOPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
DEOPX
VMCIX
Сравнение DEOPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.73 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.12 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.06 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.87 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.73 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и VMCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и VMCIX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и VMCIX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -58.86% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.77% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -27.54% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -39.30% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -6.09% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.02% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.77% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и VMCIX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.96% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 9.67% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.68% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.66% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.91% | +0.37% |