PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с VMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 11.54%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.54% соответственно.

DEOPX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.13%
1 год
-0.82%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.71%

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		0.47%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between DEOPX and VMCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between DEOPX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с XMHQDEOPX с SCHBDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

DEOPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.49

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.14

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.25

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

8.53

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEOPX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.49

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и VMCIX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-58.86%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.13%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-18.93%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-27.54%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-39.30%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-0.48%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.97%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.14%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и VMCIX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.02%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.27%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.32%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.63%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.92%

+0.38%

Сравнение комиссий DEOPX и VMCIX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и VMCIX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VMCIX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.00%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and VMCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to VMCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор