Сравнение DEO с ABEV
DEO (Diageo plc) and ABEV (Ambev S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, ABEV in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, DEO returned -0.66%/yr vs -1.37%/yr for ABEV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и ABEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у ABEV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции ABEV по среднегодовой доходности: -0.66% против -1.37% соответственно.
DEO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- -0.66%
ABEV
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам DEO и ABEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -7.89% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
ABEV Ambev S.A. | 27.13% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
Correlation
The correlation between DEO and ABEV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between DEO and ABEV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEO:
$43.88B
ABEV:
$49.22B
DEO:
$9.85
ABEV:
$0.99
DEO:
7.98
ABEV:
3.16
DEO:
2.29
ABEV:
0.60
DEO:
1.17
ABEV:
0.56
DEO:
5.10
ABEV:
0.55
DEO:
$37.37B
ABEV:
$88.21B
DEO:
$22.42B
ABEV:
$45.41B
DEO:
$10.72B
ABEV:
$28.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. ABEV — Ранг доходности на риск
DEO
ABEV
Сравнение DEO c ABEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEO | ABEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.19 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.99 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.12 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DEO и ABEV
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и ABEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -74.04% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -16.10% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -38.76% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -44.58% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -72.26% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -42.50% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -31.84% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 7.07% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и ABEV
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 9.34%, в то время как у Ambev S.A. (ABEV) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 17.88% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 25.53% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 31.46% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 30.31% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 34.31% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и ABEV
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ABEV в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 4.97% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
DEO Diageo plc | 4.22% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и ABEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и ABEV
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.58B при выручке в 22.46B, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.87B при выручке в 22.46B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 22.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and ABEV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEV has higher volatility (17.88%) compared to DEO (9.34%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs ABEV's -74.04%.
ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и ABEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор