Сравнение ABEV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или VOO.
Основные характеристики
| ABEV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.71% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | -11.12% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.66% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.14% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.42% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 24.21% | 11.60% |
| Макс. просадка | -74.45% | -33.99% |
| Current Drawdown | -63.01% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между ABEV и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и VOO
С начала года, ABEV показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.42% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABEV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и VOO
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 6.40% | 5.39% | 5.30% | 4.36% | 2.58% | 2.59% | 3.60% | 2.43% | 3.56% | 4.49% | 5.22% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и VOO
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и VOO
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.