PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

DEMZ и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMZ и SPXM

2026 (YTD)2025
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		-4.83%10.49%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

DEMZ

1 день
0.99%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.38%
1 год
18.96%
3 года*
17.73%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий DEMZ и SPXM

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DEMZ vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.82

-0.99

Корреляция

Корреляция между DEMZ и SPXM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и SPXM

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		1.03%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и SPXM

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMZSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-5.08%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-0.75%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-0.80%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMZSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

9.34%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

9.34%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

9.34%

+8.21%