Сравнение DEMZ с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и FITLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -4.83% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.
DEMZ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и FITLX
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Доходность на риск
DEMZ vs. FITLX — Ранг доходности на риск
DEMZ
FITLX
Сравнение DEMZ c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.63 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.04 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и FITLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и FITLX
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FITLX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.03% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и FITLX
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и FITLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -34.35% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.38% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -26.91% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -8.43% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.14% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.83% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и FITLX
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.86% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.61% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 10.07% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.49% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.55% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.19% | -1.64% |