PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEMZ с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DEMZ is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, DEMZ returned 20.59%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

DEMZ

1 день
0.38%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
7.78%
С начала года
11.16%
1 год
22.39%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		11.16%19.84%22.89%17.64%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between DEMZ and BDGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.71

The correlation between DEMZ and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и BDGS

Секторы
DEMZ
BDGS

Технологии

48.2%
37.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
16.6%

Промышленность

8.3%
6.6%

Финансовые услуги

8.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.9%

Здравоохранение

5.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.1%

Недвижимость

3.5%
1.5%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

DEMZ
48.2%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

DEMZ
13.4%
BDGS
16.6%

Промышленность

DEMZ
8.3%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

DEMZ
8.1%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
7.8%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.2%
BDGS
4.1%

Недвижимость

DEMZ
3.5%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

BDGS
1.5%

Энергетика

DEMZ

-

BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с VTIDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

DEMZ vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMZBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.85

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.78

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.93

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

11.94

-5.19

DEMZ vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и BDGS

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-9.12%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-4.03%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-9.12%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.45%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-0.67%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.99%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и BDGS

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.03%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

5.31%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

6.38%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

8.17%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

8.17%

+9.28%

Сравнение комиссий DEMZ и BDGS

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и BDGS

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.88%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and BDGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (4.26%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, DEMZ leads with 20.59% vs 13.91% for BDGS. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEMZ has performed better with a 20.59% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Bridges. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор