PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.36%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

DEMZ

1 день
0.20%
1 месяц
1.96%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.93%
1 год
21.76%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.22%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.27%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%14.69%

Correlation

The correlation between DEMZ and BBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between DEMZ and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и BBUS

Секторы
DEMZ
BBUS

Технологии

48.2%
38.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.0%

Промышленность

8.3%
7.4%

Финансовые услуги

8.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.1%

Здравоохранение

5.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.4%

Недвижимость

3.5%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

DEMZ
48.2%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

DEMZ
13.4%
BBUS
10.0%

Промышленность

DEMZ
8.3%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

DEMZ
8.1%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
7.8%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.2%
BBUS
4.4%

Недвижимость

DEMZ
3.5%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

BBUS
1.2%

Энергетика

DEMZ

-

BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с VTIDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DEMZ vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMZBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.73

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.35

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

10.33

-3.75

DEMZ vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и BBUS

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-35.35%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.21%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.01%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-25.46%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.37%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.43%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.09%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и BBUS

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.89%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.87%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.53%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.13%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.59%

-2.10%

Сравнение комиссий DEMZ и BBUS

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и BBUS

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEMZ and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEMZ has higher volatility (5.38%) compared to BBUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 12.36% for DEMZ. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.90% for DEMZ.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор