PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с PSHZF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с PSHZF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и PSHZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и PSHZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		-15.87%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PSHZF с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям PSHZF по среднегодовой доходности: 8.18% против 16.03% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

PSHZF

1 день
2.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-11.28%
1 год
12.96%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.92%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Pershing Square Holdings Ltd

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с IWBPSHZF с BRK-A

Доходность на риск

DEMSX vs. PSHZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c PSHZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXPSHZFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.51

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.87

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.57

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

1.75

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. PSHZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PSHZF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и PSHZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXPSHZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.51

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Корреляция

Корреляция между DEMSX и PSHZF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и PSHZF

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности PSHZF в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.24%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и PSHZF

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки PSHZF в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и PSHZF.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXPSHZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-56.97%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-22.81%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-31.46%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-32.96%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-18.63%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-23.25%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.49%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и PSHZF

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXPSHZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.78%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

15.73%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

25.35%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

24.16%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

25.20%

-10.52%