PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с PSHZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMSX с PSHZF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) is Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while PSHZF (Pershing Square Holdings Ltd) is a stock. Over the past 10 years, DEMSX returned 9.34%/yr vs 14.27%/yr for PSHZF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и PSHZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у PSHZF с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям PSHZF по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.27% соответственно.

DEMSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.81%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.82%
1 год
22.40%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.34%

PSHZF

1 день
1.97%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-18.64%
1 год
2.28%
3 года*
17.38%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMSX и PSHZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		10.80%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		-16.97%36.74%4.57%37.43%-15.13%17.80%89.27%53.54%-8.09%-5.08%

Correlation

The correlation between DEMSX and PSHZF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Pershing Square Holdings Ltd

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BHMG.LPSHZF с BRK-APSHZF с IWB

Доходность на риск

DEMSX vs. PSHZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c PSHZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXPSHZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.10

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.31

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.10

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

0.23

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. PSHZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PSHZF равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и PSHZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXPSHZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.10

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и PSHZF

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки PSHZF в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и PSHZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMSXPSHZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-56.97%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-22.81%

+12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-25.66%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-31.46%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-32.96%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-19.70%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-23.15%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

10.04%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и PSHZF

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 4.78%, в то время как у Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMSXPSHZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.05%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

17.54%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

22.51%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

24.37%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

25.16%

-10.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и PSHZF

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности PSHZF в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.45%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.30%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMSX and PSHZF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSHZF has higher volatility (6.05%) compared to DEMSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DEMSX dropped -66.70% vs PSHZF's -56.97%.

DEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMSX и PSHZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор