Сравнение DEMSX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 9.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и AVDV
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DEMSX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DEMSX
AVDV
Сравнение DEMSX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.69 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.38 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.76 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 15.42 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.69 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и AVDV
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и AVDV
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -43.01% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -13.19% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -28.08% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.38% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -6.88% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.22% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и AVDV
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.51% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.25% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 18.47% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.15% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 19.76% | -5.07% |