PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий DEMGX и LCSMX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

DEMGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.92

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.47

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.11

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

16.92

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между DEMGX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и LCSMX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и LCSMX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-39.72%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-15.39%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-39.72%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-13.80%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-13.97%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.74%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и LCSMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.35%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

12.00%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

17.91%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

22.02%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.90%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

19.35%

-3.64%