PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

DEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.20% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий DEM и SPEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.79

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.87

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.12

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между DEM и SPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и SPEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DEM и SPEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-64.41%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.35%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-31.94%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-36.06%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.25%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-14.87%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.25%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и SPEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.45%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.23%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.79%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.94%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.75%

-0.74%