PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с ROAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.04%/yr vs 8.60%/yr for ROAM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности DEM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 19.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEM имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции ROAM немного отстают с 8.60%.

DEM

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
12.29%
С начала года
15.94%
1 год
21.39%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.64%
10 лет*
9.04%

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		15.94%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between DEM and ROAM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between DEM and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и ROAM

Секторы
DEM
ROAM

Финансовые услуги

21.9%
19.5%

Технологии

17.3%
41.7%

Промышленность

9.7%
6.1%

Энергетика

6.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.2%

Недвижимость

2.9%
1.4%

Здравоохранение

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
ROAM
19.5%

Технологии

DEM
17.3%
ROAM
41.7%

Промышленность

DEM
9.7%
ROAM
6.1%

Энергетика

DEM
6.1%
ROAM
4.2%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
ROAM
4.6%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.1%
ROAM
5.9%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
ROAM
3.6%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
ROAM
2.5%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
ROAM
6.2%

Недвижимость

DEM
2.9%
ROAM
1.4%

Здравоохранение

DEM
0.6%
ROAM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX

Доходность на риск

DEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.00

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.45

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

10.95

-2.31

DEM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и ROAM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-45.47%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.92%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-16.79%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-27.07%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-45.47%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.49%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-11.06%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.11%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и ROAM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.07%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.31%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

15.46%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

17.09%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.69%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.90%

-0.07%

Сравнение комиссий DEM и ROAM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и ROAM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ROAM в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

DEM and ROAM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.31%) compared to DEM (5.07%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, DEM leads with 9.04% vs 8.60% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 9.04% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.45% for ROAM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор