PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с QEMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

DEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.09% соответственно.

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий DEM и QEMM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

DEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.16

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.56

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.33

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между DEM и QEMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и QEMM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности QEMM в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DEM и QEMM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-36.89%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.40%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-27.55%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-36.89%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.76%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.77%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и QEMM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 7.33%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

9.11%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.57%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

17.21%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.81%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.73%

+1.28%