Сравнение DEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
DEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.89% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 9.12% против 3.21% соответственно.
DEM
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.12%
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и QAT
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
DEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
DEM
QAT
Сравнение DEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.62 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.86 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.82 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 1.80 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.62 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DEM и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и QAT
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QAT в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.22% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и QAT
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -45.21% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.60% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -33.17% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -34.04% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -13.45% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -19.29% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.81% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и QAT
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.05% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.07% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 13.22% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.84% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.60% | +0.41% |