PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с QAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.49%/yr vs 4.00%/yr for QAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DEM charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности DEM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 10.49% против 4.00% соответственно.

DEM

1 день
0.25%
1 месяц
-1.65%
С начала года
17.12%
6 месяцев
17.23%
1 год
25.33%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.49%

QAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.50%
1 год
2.95%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		17.12%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.75%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between DEM and QAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.34

Сравнение распределения секторов DEM и QAT

Секторы
DEM
QAT

Финансовые услуги

21.9%
55.5%

Технологии

17.4%
1.0%

Промышленность

9.5%
8.4%

Энергетика

6.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.7%

Сырьевые материалы

3.5%
12.6%

Недвижимость

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.3%

Здравоохранение

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
QAT
55.5%

Технологии

DEM
17.4%
QAT
1.0%

Промышленность

DEM
9.5%
QAT
8.4%

Энергетика

DEM
6.1%
QAT
7.6%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
QAT
0.6%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
QAT
0.7%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
QAT
12.6%

Недвижимость

DEM
3.0%
QAT
4.0%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
QAT
2.5%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
QAT
6.3%

Здравоохранение

DEM
0.6%
QAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

DEM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.23

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.42

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.28

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

0.51

+10.41

DEM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и QAT

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-45.21%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.60%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-17.41%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-33.17%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-34.04%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-13.09%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-19.14%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.79%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и QAT

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.24%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.12%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.15%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.07%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.54%

+0.32%

Сравнение комиссий DEM и QAT

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и QAT

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности QAT в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.18%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.71%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DEM and QAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (5.86%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.49% vs 4.00% for QAT. On fees, QAT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.49% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

QAT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.18% for DEM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.59% for QAT.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор