PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 10.15%/yr for PIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности DEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEM имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции PIE немного отстают с 10.15%.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between DEM and PIE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.81

The correlation between DEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и PIE

Секторы
DEM
PIE

Финансовые услуги

21.9%
14.4%

Технологии

17.4%
47.0%

Промышленность

9.5%
16.8%

Энергетика

6.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Недвижимость

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.4%

Здравоохранение

0.6%
5.1%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
PIE
14.4%

Технологии

DEM
17.4%
PIE
47.0%

Промышленность

DEM
9.5%
PIE
16.8%

Энергетика

DEM
6.1%
PIE
5.4%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
PIE
0.4%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
PIE
3.2%

Недвижимость

DEM
3.0%
PIE
3.6%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
PIE
1.3%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
PIE
1.4%

Здравоохранение

DEM
0.6%
PIE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

DEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.24

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.88

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

7.18

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

23.52

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DEM и PIE

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-72.98%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.87%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-28.69%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-40.32%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-40.32%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-26.08%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.01%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и PIE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.00%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

17.77%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

21.91%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

20.23%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.35%

-3.39%

Сравнение комиссий DEM и PIE

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и PIE

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DEM and PIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.45% vs 10.15% for PIE. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.45% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.70% for PIE.

DEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор