Сравнение DEM с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
DEM и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEM и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEM и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 1.25% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и GDMN
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
DEM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DEM
GDMN
Сравнение DEM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.42 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.47 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.92 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.31 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.42 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.97 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DEM и GDMN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и GDMN
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и GDMN
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, примерно равная максимальной просадке GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -52.82% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -39.03% | +27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -24.76% | +19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -18.46% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 11.50% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 23.34% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 54.11% | -44.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 64.17% | -49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 47.24% | -32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 47.24% | -29.23% |