PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

DEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции FEM по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.59% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий DEM и FEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Доходность на риск

DEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.80

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

13.17

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между DEM и FEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок DEM и FEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-46.23%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.93%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-31.72%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-46.23%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-15.20%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.81%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.29%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.67%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.27%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.20%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.95%

-2.94%