PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с DBE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.13%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DEM charges 0.63%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.73% соответственно.

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBE

Invesco DB Energy Fund
$1.42M$1.12M$1.57M

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

Сравнение доходности по годам DEM и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DBE
Invesco DB Energy Fund		63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between DEM and DBE is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.35

The correlation between DEM and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIPDBE с XLK

Доходность на риск

DEM vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.53

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.11

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.34

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

7.22

+2.16

DEM vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и DBE

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-86.69%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-24.72%

+16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-24.72%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-38.74%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-60.84%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-37.92%

+35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-57.12%

+44.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

8.00%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DBE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 4.62%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

15.65%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

33.76%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

37.85%

-22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

30.19%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

28.63%

-10.77%

Сравнение комиссий DEM и DBE

DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DBE

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DBE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Часто задаваемые вопросы

DEM and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 9.13% for DEM. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.36% for DBE.

DEM is categorized as Dividend, while DBE is Oil & Gas. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.78% for DBE.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор