PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELL с USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DELL (Dell Technologies Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 65.02%/yr for USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DELL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 86.87%.

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
62.21%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
254.13%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELL и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%5.32%

Correlation

The correlation between DELL and USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.56

The correlation between DELL and USD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dell Technologies Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DELL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DELLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
3.20

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.05

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

6.58

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

18.43

-0.80

DELL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DELL и USD

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-88.63%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.34%

-31.80%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.59%

-64.46%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.59%

-77.85%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-13.67%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-32.32%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

11.34%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и USD

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 29.56%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.55%

29.56%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

52.44%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.88%

65.34%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

77.19%

-26.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

69.61%

-21.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и USD

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DELL and USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to USD (29.56%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs USD's -88.63%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор