PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DELL с LEVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DELL с LEVI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и Levi Strauss & Co. (LEVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DELL или LEVI.

Корреляция

Корреляция между DELL и LEVI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DELL и LEVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.23%
-19.12%
DELL
LEVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

LEVI:

-0.51

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

LEVI:

-0.51

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

LEVI:

0.93

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

LEVI:

-0.41

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.49

LEVI:

-0.94

Индекс Язвы

DELL:

34.34%

LEVI:

23.84%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

LEVI:

43.41%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

LEVI:

-59.85%

Текущая просадка

DELL:

-46.40%

LEVI:

-41.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$58.67B

LEVI:

$6.12B

EPS

DELL:

$6.77

LEVI:

$0.91

Коэффициент P/E

DELL:

13.17

LEVI:

17.24

Коэффициент P/S

DELL:

0.61

LEVI:

0.96

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

LEVI:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$95.57B

LEVI:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$21.27B

LEVI:

$3.86B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.20B

LEVI:

$650.00M

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у LEVI с доходностью -6.29%.

DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

LEVI

С начала года

-6.29%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-23.32%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и LEVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c LEVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
LEVI: -0.51
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
LEVI: -0.51
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
LEVI: 0.93
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
LEVI: -0.41
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
LEVI: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа LEVI равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и LEVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.51
DELL
LEVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и LEVI

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности LEVI в 4.01%

TTM202420232022202120202019
DELL
Dell Technologies Inc.		1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%
LEVI
Levi Strauss & Co.		4.01%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DELL и LEVI

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке LEVI в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и LEVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-41.73%
DELL
LEVI

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и LEVI

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с Levi Strauss & Co. (LEVI) с волатильностью 28.23%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
28.23%
DELL
LEVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и LEVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Levi Strauss & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию