Сравнение DELL с DIS
DELL (Dell Technologies Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs -10.41%/yr for DIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам DELL и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 2.48% |
Correlation
The correlation between DELL and DIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between DELL and DIS has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
DIS:
$177.27B
DELL:
$12.42
DIS:
$6.25
DELL:
31.85
DIS:
16.00
DELL:
2.03
DIS:
0.22
DELL:
2.00
DIS:
1.85
DELL:
$134.00B
DIS:
$97.26B
DELL:
$25.67B
DIS:
$36.14B
DELL:
$10.64B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. DIS — Ранг доходности на риск
DELL
DIS
Сравнение DELL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.59 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -1.18 | +18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и DIS
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -85.66% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -24.97% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -32.86% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -57.33% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -49.29% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -26.78% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 12.47% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и DIS
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 5.56% | +30.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 19.26% | +35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 24.15% | +41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 29.33% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 28.77% | +19.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и DIS
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и DIS
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and DIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs DIS's -85.66%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор