Сравнение DEHP с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
DEHP и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 7.73% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и PEMX
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
DEHP vs. PEMX — Ранг доходности на риск
DEHP
PEMX
Сравнение DEHP c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.52 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.23 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.61 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 14.76 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.52 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.60 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и PEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и PEMX
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и PEMX
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -14.91% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.45% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.73% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.89% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.53% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и PEMX
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.37% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 15.91% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 20.51% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.17% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.17% | +0.71% |