Сравнение DEHP с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
DEHP и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 4.33% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и MEMX
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
DEHP vs. MEMX — Ранг доходности на риск
DEHP
MEMX
Сравнение DEHP c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.52 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.19 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.50 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 14.46 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.52 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и MEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и MEMX
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и MEMX
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -19.27% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.70% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -10.31% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.54% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.56% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и MEMX
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 10.72% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 16.25% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 20.41% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.07% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.07% | +1.81% |