Сравнение DEHP с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
DEHP и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 4.77% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.48% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.48%.
DEHP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и IEMG
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
DEHP vs. IEMG — Ранг доходности на риск
DEHP
IEMG
Сравнение DEHP c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.62 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.21 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.43 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 9.12 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и IEMG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и IEMG
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IEMG в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.71% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и IEMG
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -38.71% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -13.21% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -10.33% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -13.11% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и IEMG
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.47% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.33% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 14.70% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 19.82% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.84% | -1.96% |