PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

DEHP и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и EMM

2026 (YTD)202520242023
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%7.08%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий DEHP и EMM

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

DEHP vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.15

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.77

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.92

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

12.66

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между DEHP и EMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и EMM

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и EMM

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, примерно равная максимальной просадке EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-21.99%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-14.75%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.25%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.83%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и EMM

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 9.53% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.84%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.79%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

19.64%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.69%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.69%

+0.19%