Сравнение DEHP с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
DEHP и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и ECOW
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
DEHP vs. ECOW — Ранг доходности на риск
DEHP
ECOW
Сравнение DEHP c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.20 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.79 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.87 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 14.23 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и ECOW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и ECOW
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и ECOW
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -40.27% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.76% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.84% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -11.29% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.64% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и ECOW
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 6.59% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.24% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 16.60% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.66% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.25% | -2.37% |