Сравнение DEHP с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
DEHP и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 4.77% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 3.47% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 3.47%.
DEHP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DFAI
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
DEHP vs. DFAI — Ранг доходности на риск
DEHP
DFAI
Сравнение DEHP c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.36 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 10.31 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFAI
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFAI в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.71% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.38% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFAI
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -27.44% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -10.95% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.73% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -5.21% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.82% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFAI
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.88% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 10.65% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.74% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.81% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.66% | +2.22% |