PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 25.07%/yr vs 15.51%/yr for BCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 25.35%.

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и BCI

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%5.47%-8.79%-11.57%

Correlation

The correlation between DEHP and BCI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between DEHP and BCI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEHP и BCI

Секторы
DEHP
BCI

Технологии

41.3%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Финансовые услуги

6.5%
100.0%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

DEHP
41.3%
BCI

-

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
BCI

-

Промышленность

DEHP
11.4%
BCI

-

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
BCI

-

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
BCI

-

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
BCI
100.0%

Энергетика

DEHP
5.0%
BCI

-

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
BCI

-

Здравоохранение

DEHP
2.5%
BCI

-

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
BCI

-

Недвижимость

DEHP
0.4%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

DEHP vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.20

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.81

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

12.53

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.47

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DEHP и BCI

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-32.69%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-7.61%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-11.38%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.52%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-12.00%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.97%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и BCI

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.23%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

14.84%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

16.96%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.81%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

15.65%

+2.98%

Сравнение комиссий DEHP и BCI

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и BCI

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BCI в 13.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEHP and BCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 15.51% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 1.34% for DEHP.

DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Dimensional and Aberdeen. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.25% for BCI.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор