PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с XBTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFI с XBTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. DEFI is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs -43.39% for XBTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и XBTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -24.28%.

DEFI

1 день
-0.85%
1 месяц
-22.00%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-32.00%
1 год
-45.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBTY

1 день
-0.71%
1 месяц
-12.03%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-22.63%
1 год
-43.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFI и XBTY

2026 (YTD)2025
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-32.17%-14.53%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-24.28%-21.19%

Correlation

The correlation between DEFI and XBTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.89

The correlation between DEFI and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с ARKBDEFI с QQQDEFI с GBTCDEFI с BRRR
Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BITOXBTY с BTCIXBTY с ULTYXBTY с YBITXBTY с BTC-USDXBTY с COYY

Доходность на риск

DEFI vs. XBTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 22
Ранг коэф-та Мартина
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c XBTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFIXBTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.58

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-2.40

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.89

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.37

-0.09

DEFI vs. XBTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -1.01, что выше коэффициента Шарпа XBTY равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и XBTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEFI и XBTY

Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки XBTY в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и XBTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFIXBTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-48.70%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.79%

-48.70%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

-48.70%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.34%

-24.22%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.83%

31.62%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и XBTY

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFIXBTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

5.21%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

15.68%

+19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

27.64%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.89%

27.43%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

27.43%

+21.46%

Сравнение комиссий DEFI и XBTY

DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и XBTY

DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 234.42%.

ПозицияTTM2025
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		234.42%102.53%

Часто задаваемые вопросы

DEFI and XBTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEFI has higher volatility (13.34%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs XBTY's -48.70%.

On 1-year performance, XBTY leads with -43.39% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -43.39% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.

XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 0.00% for DEFI.

DEFI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hashdex and GraniteShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.99% for XBTY.

DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFI и XBTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор