Сравнение DEFI с XBTY
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. DEFI is passively managed, while XBTY is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -36.75% for XBTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -20.15%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -16.67% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -20.15% | -21.15% |
Correlation
The correlation between DEFI and XBTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.89 |
The correlation between DEFI and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. XBTY — Ранг доходности на риск
DEFI
XBTY
Сравнение DEFI c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.24 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.30 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.27 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и XBTY
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки XBTY в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -45.90% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -45.90% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -45.90% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -23.12% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 29.63% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и XBTY
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.38% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 16.56% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 28.30% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 27.91% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 27.91% | +20.96% |
Сравнение комиссий DEFI и XBTY
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и XBTY
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 242.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 242.86% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and XBTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs XBTY's -45.90%.
On 1-year performance, XBTY leads with -36.75% vs -39.55% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -36.75% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hashdex and GraniteShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.99% for XBTY.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор